가볍게 읽는 금융공학 - 기초부터 단단히 다지는 현대 금융지장의 원리 -

금융공학의 기초를 이해하며 경제의 기본 개념을 쌓는다

현대 사회에서 우리는 어떤 비즈니스를 하고, 어떤 형태의 생활을 하든지 금

융과 아주 밀접한 관련을 맺게 된다. 이렇게 가까운 존재인 금융은 현대화를

거치며 점점 복잡해지고 있다. 하지만 우리는 일상 속에서 금융공학의 원리와

사례를 수없이 경험하면서도 경제를 어려운 것으로 여기고 있다. 이 거대한

세계에 들어서려면 파생상품이라는 새로운 형태의 금융거래를 이해해야 하

는데, 이러한 파생상품을 뒷받침하는 이론이 바로 금융공학이다.

「가볍게 읽는 금융공학」은 이전에 금융공학을 접해보지 않은 학생과 직장인

을 대상으로 금융공학의 기본이 되는 파생상품과 리스크 관리 등의 개념을 

이해하기 쉽게 설명하였다. 이 책을 통하여 금융공학의 핵심을 파악하고 수식

이 의미하는 개념을 이해해 나가다 보면, 어렵게만 느껴지던 경제 원리가 보

다 쉽게 다가올 것이다.

지은이 : 다부치 나오야

1963년생. 히토쓰바시대학 경제학부 졸업 후 일본장기신용은행에 입행하여 자금환율부와 금융상품개발부에서 파생상품 거래를 이용한 상품설계, 딜링, 포트폴리오 매니지먼트 등을 담당하였다. 그 후 LTCB International Ltd로 옮겨 파생상품 딜링 데스크의 책임자를 역임하였다. 현재는 주식회사 밀레투스파이낸셜컨설팅의 대표이다. 저서로는 『그림으로 배우는 파생상품의 모든 것』,『그림으로 배우는 랜덤워크 & 행동 파이낸스 이론의 모든 것』, 『세계에서 제일 쉬운 금융공학 책입니다』 등이 있다.

옮긴이 : 안선주

이화여자대학교 통번역 대학원 한일통역과를 졸업 후 현재 번역에이전시 엔터스코리아 출판기획 및 일본어 전문 번역가로 활동하고 있다.

감수 : 이재원

프롤로그

제1장 금융공학 이해하기

1-1 금융공학이란 무엇인가?

1-2 파생상품이란 무엇인가?

1-3 파생상품의 특징

1-4 파생상품의 종류

1-5 리스크란 무엇인가?

1-6 리스크 관리의 기본

Column 파생상품 시장의 슈퍼스타

제2장 파생상품 이해하기

2-1 파생상품은 고대 그리스에서 시작되었다?

2-2 삿초 동맹은 일종의 스왑거래다?

2-3 금리

2-4 환

2-5 주식, 상품, 신용

Column 은행에 취직한 로켓 공학자

2-6 선물거래

2-7 선도거래

2-8 금리스왑

2-9 통화스왑

2-10 옵션

2-11 신용 파생상품

2-12 그 밖의 파생상품 거래

Column 파생상품은 대량살상무기

제3장 파생상품 가격 이론의 두 개의 축

3-1 시점에 따라 달라지는 금액의 가치

3-2 어떤 금리를 적용할 것인가?

3-3 스폿 레이트로 변환하기

3-4 등가교환의 원칙

3-5 프리미엄은 어떻게 정해지는가?

3-6 볼러틸리티란 무엇인가?

3-7 변형 옵션의 계산

3-8 블랙 숄즈 모형

3-9 엑셀로 시험해 보는 실제 블랙 숄즈 모형

3-10 블랙 숄즈 모형의 사용법

3-11 현실 시장의 적합성

Column 파생상품의 명칭

제4장 리스크 관리의 기본 파악하기

4-1 리스크 관리의 기본적인 개념

4-2 밸류 앳 리스크 계산 방법

4-3 리스크 관리의 한계와 과제

찾아보기

참고문헌