미국 주식으로 시작하는 슬기로운 퀀트투자

서학개미의 주린이 탈출 프로젝트!

이 책은 프로그래밍 경험이 없고 수학이 부담스러운 독자도 쉽게 따라 할 수 있는 미국 주식 퀀트 투자 방법을 소개한다. 구글 콜랩에서 파이썬 라이브러리를 불러와 퀀트머신을 준비하고 책대로 따라 하면서 투자 대가들의 투자비법을 배운다. 각 투자 전략을 백테스트해보고 성과를 분석하면서 트레이딩 기술을 익힌다. 그다음 나만의 특별한 전략을 만들 수 있는 인사이트를 얻기 위해 전략 합성 연습을 해본다.

저자 : 김용환

한국거래소 구조화상품 퀀트 출신 서학개미. 미국 증시에 깃발을 꽂는 슈퍼 서학개미가 되길 꿈꾼다.

- 현 한국거래소, 전 SK C&C

- UC어바인 MBA

- 연세대학교 산업공학과

저서: 『파이썬을 활용한 금융공학 레시피』(한빛미디어, 2018)

저자 : Yubin Kim

미국 주식 퀀트 분석 프로그램인 퀀트머신 개발자이자 월스트리트 정복에 도전하는 고등퀀트.

- Cresskill High School

CHAPTER 1 투자를 시작하는 당신에게

1.1 이제 벼락거지는 그만

1.2 주가는 왜 오르나?

1.3 장기투자 vs. 단기투자

1.4 미국 주식을 퀀트로 해야 하는 이유

1.5 퀀트 분석은 도깨비 방망이가 아니다

CHAPTER 2 일단 해보자

2.1 퀀트머신 준비

2.2 시세 가져오기

2.3 주가 분석

2.4 백테스팅

2.5 투자 성과 분석

2.6 백테스팅 결과 읽기

CHAPTER 3 단기투자의 기술

3.1 미국 차트와 한국 차트는 색깔이 반대

3.2 주가가 오르는데 왜 빨간색이지? 캔들차트 읽는 방법

3.3 주가는 움직이는 거야, 시계열 데이터와 이동평균

3.4 이동평균선을 이용한 추세 읽기, MACD(이동평균수렴확산지수)

3.5 단기투자의 두 방향: 모멘텀 vs. 평균회귀

3.6 주가 상승 강도를 나타내는 RSI(상대강도지수)

3.7 쉬운 게 최고, 엔벨로프

3.8 변동성은 작아야 좋은가?

3.9 전통의 단타전략, 볼린저밴드

3.10 변호사가 유행시킨 단타전략, 스토캐스틱

CHAPTER 4 가치투자의 시작, 재무제표

4.1 재무제표 모르면 주식투자 절대로 하지마라?

4.2 재무제표, 핵심만 골라 읽자

4.3 기업마다 제각각인 재무제표

4.4 현재 재산 상태를 보여주는 재무상태표

4.5 들어오고 나간 돈의 내역을 보여주는 현금흐름표

4.6 그래도 시간이 부족하다면, 재무비율

CHAPTER 5 가치주를 찾는 기술

5.1 가치주란 무엇인가?

5.2 이익 대비 저평가 종목, PER(주가수익비율)

5.3 장부가치 대비 저평가 종목, PBR(주가순자산비율)

5.4 매출 대비 저평가 종목, PSR(주가매출비율)

5.5 현금흐름 대비 저평가 종목, PCR(주가현금흐름비율)

5.6 가치지표 결합하기

5.7 가치투자 4대장 콤보

5.8 실적 대비 기업가치, EV/EBITDA & EV/Sales

5.9 안전마진이 있는 그레이엄의 NCAV(청산가치) 투자법

5.10 성장주 투자가 하고싶다면, PEG(주가수익성장비율)

CHAPTER 6 우량주를 찾는 기술

6.1 투자 효율이 좋은 기업, ROA(자산대비이익)와 ROE(자본대비이익)

6.2 회계사가 유행시킨 장기투자 전략, RIM(잔여이익모델)

6.3 영업 효율이 좋은 기업, GP/A

6.4 존버할 수 있는 기업, 안정성 지표

6.5 쑥쑥 자라는 기업, 성장률 지표

6.6 부지런한 기업, 회전율 지표

6.7 해자가 있는 기업, 이익률 지표

6.8 지분가치가 훼손되는 주식

CHAPTER 7 전략을 합성하는 기술

7.1 그린블라트의 마법공식

7.2 피오트로스키의 F스코어

7.3 전략 실행을 위한 필수 조건, 유동성

7.4 세상에 없던 나만의 투자전략 만들기

CHAPTER 8 퀀트투자 시작하기

8.1 개인퀀트 vs. 기관퀀트

8.2 최적의 마켓 타이밍은 아무도 모른다

8.3 터틀의 마인드

부록 A 파이썬이 처음이라면

부록 B 핀터스텔라 라이브러리 가이드

부록 C WeBull 애플리케이션: 실시간 시세 및 페이퍼 트레이딩 가이드

부록 D 주피터랩 설치 가이드