확률적 사고의 힘 (개정판)

불확실한 미래를 ‘적절하게’ 예측하는 방법

예측이 빗나가도 살아남이 끝내 승리하는 방법

85% 확률로 이익이, 15% 확률로 손실이 예상되는 거래에서 15% 확률로 보았던 일이 일어나는 바람에 손실을 입었다면 이 판단은 잘못된 것인가. 실패한 결과를 후회하기보다는 ‘결과는 나빴지만 판단은 잘못되지 않았다’고 결론짓는 것, 이 관점을 꾸준히 유지하는 것이 확률적 사고다.

세상이 불확실하고 예측이 곤란하다고 해도 미래를 막연하게 대비할 수는 없다. 불확실성에 대처하기 위해 미래를 ‘적절하게’ 예측하는 것도 확률적 사고다. 여기서 예측은 미래를 알아맞히는 것이 목적이 아니라 ‘예기치 못한 사건에 유연하게 대처하고, 예상이 빗나갔을 때 궤도를 수정하기 위한 것’이다. 예측은 모두 가설이다. 논리적으로 성립한다면 가설은 옳고 그름이 없다. 확률이 높고 낮음만 있을 뿐이다.

확률적 사고는 다양한 대응 수단을 미리 갖춰두고(다양성의 확보), 시행착오를 거듭하고 수정하면서 발전하며(실패의 허용과 활용), 좋은 결과가 나올 확률이 높은 방식으로 오랜 기간에 걸쳐 실행하는(장기적 관점) 것이 핵심이다. 이 책은 확률적 사고를 통해 시장과 금융, 역사, 물리학, 진화론, 행동경제학 등 다양한 영역을 넘나들며 불확실한 세상을 통찰할 수 있는 혜안을 제시한다. 개인의 삶에서 기업 경영에 이르기까지 우연에 좌우되는 단기적 성공이 아니라 지속 가능한 성공의 길을 안내한다.

지은이 : 다부치 나오야 田渕直也

금융 애널리스트이자 컨설턴트로 밀레투스 파이낸셜 컨설팅 대표이사, 시그마 베이스 캐피털 주식회사 시니어 펠로, 시그마 인베스트먼트스쿨 학장으로 활동하고 있다.

1985년 히토쓰바시대학교 경제학부를 졸업하고 일본 장기신용은행(현 신생은행)에 입사해 파생상품을 개발하고 포트폴리오를 운용했다. 해외 증권 자회사인 LTCB 인터내셔널로 옮겨 파생상품 거래 책임자, 귀국해서 금융시장 영업, 은행 파생상품 포트폴리오 관리 책임자를 맡았다. 이후 UFJ파트너스투신(현 미쓰비시UFJ투신)에서 채권운용부 수석 펀드매니저로 채권 운용, 신상품 개발, 프론트 리스크 관리, 스트럭처드 프로덕트 투자 등을 담당했다. 부동산 펀드 운영사 대표, 생명보험사 집행 임원을 거쳐 2012년부터 현직에 종사하고 있다.

지은 책으로 《확률적 사고의 힘》, 《가볍게 읽는 금융공학》, 《불확실성 초입문》 등이 있다.

옮긴이 : 황선종

한국외국어대학교 사학과와 일본 다이토분카대학교 일본어과를 졸업하고 다이코분카대학교 대학원 일본어학 석사 과정을 수료했다. 현재 전문 번역가로 활동하고 있다. 옮긴 책으로는 《확률적 사고의 힘》, 《부의 지도를 바꾼 회계의 세계사》, 《흐름이 보이는 세계사 경제 공부》, 《하버드 실천 수업》, 《인생이 바뀌는 말습관》, 《심리 조작의 비밀》, 《독서력》 등이 있다.

추천사. 확률적 사고를 가장 쉽게 설명한 책 | 홍진채

프롤로그. 지속 가능한 성공의 열쇠, 확률적 사고

백인가 흑인가 | 세상에 확실한 것은 없다 | 확률적 사고의 적용 범위 | 확률론과 확률적 사고 | 책의 구성

1장. 불확실성이 지배하는 세계 - 겉보기 우연과 진정한 우연

우연으로 가득 찬 세계 | 주가를 예측할 수 있을까? | 역사를 만드는 것은 ‘종이 한 장 차이’ | 월드컵에서 최강팀이 늘 우승하지는 못하는 이유 | 겉보기 우연과 진정한 우연 | 우연을 필연으로 착각하는 사람들 | 복권으로 살펴본 확률과 심리 | ‘결과가 전부’라는 신화 | 인과론과 이원론의 함정 | 예측할 수 없는 문제를 해결하는 방법

2장. 역사와 불확실성 - 승자들은 어떻게 성공했는가

전국 시대 제패는 우연 덕분 | 명장은 승률이 높은 싸움만 한다 | 천재적인 재능이 필요 없는 승리법 | 전장은 불확실성의 안개에 뒤덮여 있다 | 카리스마의 한계 | 보통 사람이 오래가는 성공을 이룬다 | 권력의 함정에 빠지지 않으려면 | 다양한 인재 등용과 실패 허용이 성공 요인 | 권력의 마력 | 고대 로마와 미국, 최강 국가의 공통점 | 민주주의는 왜 강한가?

3장. 시장과 불확실성 - 주가를 움직이는 우연+알파

우연+알파가 주가를 움직인다 | 원숭이와 펀드매니저 | 슈퍼 카리스마 펀드매니저의 탄생 | 노력이나 능력은 의미가 없는가? | 로버트 루빈의 두 가지 실패 | 확률을 왜곡하는 인지 편향 | 인지 편향이 시장을 바꾼다 | 인지 편향을 이용할 수 있는가? | 확률적인 주식 투자 이론이란 | 시장은 최고의 경제 전문가

4장. 과학과 불확실성 - 신은 주사위를 던진다

‘이미 일어난 미래’와 불확실성 | 라플라스의 악마의 주술 | 세계관을 뒤집은 양자역학 | 신은 주사위를 던진다 | ‘다세계 해석’이 그리는 세계 | 일어날 수 있는 일은 전부 일어나고 있는가? | 복잡계와 불확실성 | 나비가 날갯짓하면 폭풍이 일어난다 | 생명 진화와 불확실성

5장. 확률적 사고의 힘 - 불확실한 미래를 ‘적절하게’ 예측하는 방법

불확실한 세계에서 필요한 것 | 다양성의 혜택 | 앤드루 그로브의 ‘카산드라’ | 다른 의견을 배제하는 심리와 조직의 기능 | 다양성을 확보하기 위해서는 | 실패는 악이 아니다 | 실패를 용서하지 않을 때 일어나는 일 | 성공이 파멸로 이어진다 | 파멸을 피하는 방법 | 실패에서 나온 발명 또는 세렌디피티 | 진실은 장기적으로 나타난다 | 시간을 알리는 것이 아니라 시계를 만든다 | 장기적 관점이 이해 대립을 해소한다 | 단기적 사고를 극복한 기업이 살아남는다 | 편향을 피하기 위한 통계적 기법 | 통계적 기법에도 늘 편향이 따라다닌다 | 불확실한 미래를 ‘적절하게’ 예측하는 방법 | 사람의 능력을 평가하는 기준 | ‘완벽’과 ‘완성’이 존재하지 않는 세계에서

에필로그. 비확률적 사고 vs. 확률적 사고

비확률적 사고의 유형 | 비확률적 사고와 장점과 단점 | 확률적 사고의 특징 | 확률적 사고의 장점과 단점